帶干擾更新風(fēng)險模型的有限時間破產(chǎn)概率

討論了一個帶干擾更新風(fēng)險模型的有限時間破產(chǎn)概率問題.在假設(shè)索賠額服從次指數(shù)分布,利率為常數(shù)的情況下,得到一個關(guān)于有限時間破產(chǎn)概率的近似表達(dá)式,并將此結(jié)論與利率為0時進(jìn)行了對比.

作 者： 侯麗娟 梁鳳鳴 HOU Li-juan LIANG Feng-ming   作者單位： 侯麗娟,HOU Li-juan(泰山學(xué)院圖書館)

梁鳳鳴,LIANG Feng-ming(泰山學(xué)院學(xué)報編輯部,271021,山東省泰安市) 

刊 名： 曲阜師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF QUFU NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2009 35(2)  分類號： O211.9  關(guān)鍵詞： 次指數(shù)分布   帶擾動更新風(fēng)險模型   常利率   ERV   Matuszewska指標(biāo)  

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