一類國(guó)際證券投資組合和消費(fèi)選擇的最優(yōu)控制問題

首先運(yùn)用經(jīng)典動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法,研究股票付息下國(guó)際證券市場(chǎng)中一類最優(yōu)證券投資組合和消費(fèi)選擇問題,并利用投資學(xué)理論對(duì)投資者只投資兩種證券情形的最優(yōu)組合給出經(jīng)濟(jì)分析和解釋.然后,運(yùn)用非常簡(jiǎn)單和直接的方法對(duì)兩種典型的效用函數(shù)給出最優(yōu)解的顯式形式,求解的技巧來自解決線性二次最優(yōu)控制問題的配平方法.最后,給出一些數(shù)值計(jì)算例子來展示各模型參數(shù)對(duì)最優(yōu)選擇的影響.

作 者： 吳臻 魏剛   作者單位： 吳臻(山東大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院,濟(jì)南,250100)

魏剛(香港浸會(huì)大學(xué)數(shù)學(xué)系,香港) 

刊 名： 自動(dòng)化學(xué)報(bào)  ISTIC EI PKU 英文刊名： ACTA AUTOMATICA SINICA  年，卷(期)： 2003 29(5)  分類號(hào)： O232 F224.7  關(guān)鍵詞： 消費(fèi)/投資優(yōu)化   動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理   隨機(jī)分析和控制   Consumption/investment optimization   dynamic programming principle   stochastic analysis and control  

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