It(o)隨機微分方程的一個反問題

對于-個含有未知參數的It(o)隨機微分方程中,針對某一實際問題,如果該方程解的值可以量測得到,則可以依據這些量測值,反求方程的未知參數.這就是本文考慮的It(o)隨機微分方程之反問題.本文將其轉化成-個優(yōu)化問題,首先研究了It(o)方程的解關于參數的連續(xù)依賴性及可微性,進而計算出優(yōu)化目標泛函關于參數的梯度,最后使用擬牛頓信賴域法來確定未知參數的最佳近似值.

作 者： 趙玉環(huán) ZHAO YUHUAN   作者單位： 中國民航大學理學院,天津,300300  刊 名： 應用數學學報  ISTIC PKU 英文刊名： ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA  年，卷(期)： 2008 31(2)  分類號： O211.63  關鍵詞： It(o)隨機微分方程   擬牛頓信賴域法   目標泛函對參數的梯度  

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