跳躍—擴散過程下歐式任選期權的定價

假定市場股價滿足跳躍擴散模型,應用測度變換法給出了歐式任選期權的一般均衡價格公式,并提供了兩種數(shù)值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模擬法來計算該類期權的價格,分析了模型中一些參數(shù)對期權價格的影響.

作 者： 黃國安 鄧國和 霍海峰 HUANG Guo-an DENG Guo-he HUO Hai-feng   作者單位： 廣西師范大學,數(shù)學科學學院,廣西,桂林,541004  刊 名： 山西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.6 F830.9  關鍵詞： 跳躍擴散過程   任選期權   數(shù)值方法  

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